个人私自建立期货交易所是不合法的。根据我国法律法规,期货交易需要在合法设立的期货交易所内进行,并受到严格监管。私自建立期货交易所可能会触犯刑法,导致刑事责任,同时投资者的资金安全也无法得到保障,可能遭受经济损失。因此,投资者应选择合法合规的交易平台进行投资。
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