在量化交易中,协整关系是指两个或多个非平稳时间序列,在线性组合后变得平稳。这意味着这些序列之间存在长期均衡关系。投资者可以利用这种关系,通过监测这些序列的偏差来寻找交易机会,当偏差过大时做空一个序列同时做多另一个,待其回归均衡状态后平仓获利。这样可以在风险可控的情况下提高投资收益。
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大咖乎
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