什么是周内效应？它如何影响量化交易策略？

                      周内效应是指股票市场中，股票价格或成交量在一周的不同时间表现出特定模式的现象。例如，某些股票可能在周五收盘时表现异常。这种现象会影响量化交易策略的设计和执行，投资者需调整模型以适应这些周期性变化，从而优化投资决策。