量化交易系统的回撤怎么计算？

                      量化交易系统的回撤计算通常是指投资组合的最大跌幅，即从历史最高点到随后最低点的下降幅度。投资者可以通过分析交易策略的历史数据来计算回撤，常见的方法包括使用最大回撤（Max Drawdown）指标，它反映了策略在特定时期内可能出现的最大损失。这样可以帮助投资者评估风险并作出合理的投资决策。