什么是交易日因子在量化分析中的p值含义？

                      交易日因子在量化分析中的p值含义是指通过统计检验，衡量交易日效应（如周一效应）在模型中显著性的概率。如果p值较低（通常小于0.05），则表明交易日效应在统计上是显著的，对投资策略有实际影响。这有助于投资者理解不同交易日对市场表现的影响，从而优化投资决策。